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MCMC (Monte Carlo con cadenas de Markov)

También: MCMC · cadena de Markov · cadenas de Markov · Metropolis-Hastings · Metropolis · Monte Carlo

Un método para explorar al azar todas las combinaciones posibles de los parámetros de un modelo, pasando más tiempo en las más probables. Con él se obtienen las «barras de error» de los exoplanetas.

Para ir más lejos

Metropolis–Hastings: proponer $\theta' \sim q(\theta' \mid \theta)$ y aceptar con probabilidad $\min\!\left(1, \dfrac{p(\theta' \mid D)\,q(\theta \mid \theta')}{p(\theta \mid D)\,q(\theta' \mid \theta)}\right)$ . La cadena converge a la posterior; se descarta el burn-in y se vigila la autocorrelación.

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